投资组合风险大小的衡量指标包括哪些？1. 收益率波动
收益率波动是衡量投资组合风险的重要指标之一。它反映了投资组合在不同时间段的收益率变化程度。一个稳定的投资组合应该具有较低的收益率波动，这意味着它更加可靠，并且风险较低。相反，如果一个投资组合的收益率波动较大，那么它的风险就会相对较高。2. 贝塔系数
贝塔系数是衡量投资组合风险与整体市场风险的指标。它表示投资组合收益率与市场收益率变动的敏感程度。如果投资组合的贝塔系数较高，那么它的风险就会相对较高，因为这意味着投资组合的收益率会受到市场变动较大的影响。相反，如果贝塔系数较低，那么风险就会相对较低。3. 夏普比率
夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的指标。它表示投资组合每承受一单位风险所能获得的超额回报。一个较高的夏普比率意味着投资组合在风险调整后的收益较高，因此风险较低。相反，如果夏普比率较低，那么风险就会相对较高。4. 情景分析
情景分析是一种衡量投资组合风险的方法，它通过模拟不同市场情景来评估投资组合的表现。在情景分析中，我们可以设置不同的假设条件，例如不同的市场收益率、不同的资产价格等，来模拟不同的市场情况，并计算投资组合在这些情况下的表现。这种方法可以帮助我们更全面地了解投资组合的风险特征。5. 相关性和分散化
相关性和分散化也是衡量投资组合风险的重要指标。相关性是指不同资产之间的关联程度，而分散化则表示投资组合中不同资产的分布程度。如果投资组合中的资产相关性较高，那么它的风险就会相对较高，因为这意味着资产之间的相互影响较大。相反，如果相关性较低或者分散化程度较高，那么风险就会相对较低。综上所述，收益率波动、贝塔系数、夏普比率、情景分析以及相关性和分散化都是衡量投资组合风险的重要指标。这些指标可以帮助我们更全面地了解投资组合的风险特征，并做出更明智的投资决策。