什么是现代资产组合理论？
现代资产组合理论是一种学说，旨在研究投资者如何在不确定性的市场中最大化他们的预期回报并最小化风险。这一理论概念最初由马科维茨和哈里·马克奥维茨创立，该理论的核心概念是投资组合的分散化风险管理，并利用统计学和数学模型计算最佳的投资组合。
现代资产组合理论有哪些应用？
现代资产组合理论是投资行业的基石，被广泛应用于财富管理、投资组合管理、风险管理、资产配置、股票及债券交易、量化投资等领域。投资者可以利用现代资产组合理论来决定如何分配他们的资产组合，以追求最佳的回报率和风险管理。
现代资产组合理论的局限性是什么？
现代资产组合理论存在一些局限性，如难以精确预测未来股市波动，偏重于历史数据，无法考虑到未来的市场变化，样本选择偏差等。此外，该理论假定市场是有效的，所有投资者都可以自由买卖股票并获取相应的信息，但实际上市场不一定是完全有效的。
现代资产组合理论与行为金融学的区别是什么？
现代资产组合理论注重量化和形式化的计算，利用数学和统计学工具来寻找最佳投资组合。而行为金融学则更注重人类心理和行为对金融市场的影响。行为金融学强调人类的情感和认知偏差会影响投资者的决策，在决策制定和分析中，需要考虑投资者的心理偏差和人性因素，而不是以一种抽象的、量化的方式来看待投资组合的结构和构成。