什么是期权定价？
期权定价是指确定某个期权合约的市场价格的过程。它基于一些前提条件和模型，如期权的标的资产价格、到期日、行权价、波动率、无风险利率等。期权定价模型主要有Black-Scholes模型、Binomal模型等。
Black-Scholes模型是什么？它如何应用在期权定价中？
Black-Scholes模型是一种用于计算欧式期权的理论定价模型，使用了假设标的资产价格服从几何布朗运动（GBM）和不存在交易成本、利率不随时间变化等假设。该模型把期权的价格与到期日、标的资产价格、行权价、无风险利率、波动率等因素联系起来，从而计算期权的理论价格。
Binomal模型是什么？它如何应用在期权定价中？
Binomal模型是一种离散化的期权定价模型，假设在期权的到期日前，标的资产的价格可能出现两种离散化的情况，因此该模型常被称为二项式(e.g. up和down)，且每个时间步的价格变化服从二项式分布。根据该模型，可以构建出期权价格的二叉树模型，从而推导出期权的理论价格。
影响期权价格的因素有哪些？
期权价格受到多个因素的影响，最重要的因素包括：到期日距离、标的资产价格、行权价、无风险利率、波动率等。其中，波动率是期权价格变化的关键因素，波动率越高，期权价格越高。此外，隐含波动率、利率曲线、除权除息等因素也会影响期权价格。
什么是隐含波动率？它与期权定价有什么关系？
隐含波动率是指根据期权价格反推出的标的资产的波动率，它是指市场上所有投资者对于未来标的资产波动情况的整体预期。在期权定价过程中，隐含波动率被视为不变的量，因此期权价格的变化将主要由其他因素引起。而隐含波动率的高低也会影响期权的买卖行为，如隐含波动率较高，投资者会更倾向于购买期权合约，因为他们认为标的资产价格波动率较高，期权合约的价值也会随之上升。